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腾讯手机管家设置短信拦截功能的步骤如下。
1、打开腾讯手机管家，在首页找到并点击“骚扰拦截”功能。
2、进入骚扰拦截页面后，点击上方的“设置”按钮。
3、在设置页面中，可以看到有“拦截规则”选项，点击进入。
4、在拦截规则中，可以根据需要设置拦截模式，比如设置“智能模式”、“只拦截黑名单”等，如果想要针对短信进行拦截，需要开启“短信拦截”功能。
5、开启短信拦截功能后，还可以进一步设置具体的拦截规则，比如拦截含有特定关键词的短信等。
6、设置完成后，返回到骚扰拦截页面，即可开始使用短信拦截功能，当收到被拦截的短信时，可以在拦截记录中查看。
不同版本的腾讯手机管家可能存在操作差异，建议根据自己的手机版本和腾讯手机管家的版本进行操作，如有需要，还可以查看腾讯手机管家的官方教程或帮助文档。